Для расчета КДС (по всем позициям по фьючерсам и опционам) в системе Онлайн-брокер используется следующая формула:
КДС = («Начало» + «Доход в пр. клир.» – «Блокировано» + «Вар. маржа реал.» + «Резерв по закр. позициям»)/ («Начало» + «Доход в пр. клир.»),
где:
«Начало» — всего денежных средств Клиента на Позиции ТС Срочный рынок FORTS
«Блокировано» — средства заблокированные ТС
«Резерв по закр. позициям» — _зафиксированный ТС финансовый результат по совершенным сделкам
«Доход в пр. клир.» — Вариационная маржа, списанная или полученная в промежуточный клиринг и списанная комиссия ТС за сделки Клиента
«Вар. маржа реал.» — величина, рассчитываемая в режиме реального времени, которая стала бы вариационной маржой при проведении клиринга в текущий момент времени
Для расчета КДС (по всем позициям по фьючерсам и опционам) в системе QUIK используется следующая формула:
КДС = («Лимит откр. поз.» + «Накоплен. доход» – «Тек.чист.поз.» (под открытые позиции) + «Вариац. маржа») / («Лимит откр. поз.» + «Накоплен. доход»),
где
«Лимит откр. поз.» — Текущий лимит открытых позиций по всем инструментам в денежном выражении,
«Накоплен.доход» — накопленный доход на счете клиента в ТС Срочный рынок FORTS, рассчитываемый для операций со срочными контрактами,
«Тек.чист.поз.» (под открытые позиции) — Величина гарантийного обеспечения, зарезервированного под открытые позиции, в денежном выражении,
«Вариац. Маржа» — вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам
При изменении Банком установленных значений показателей X и/или Yновые значения указанных показателей вступают в силу не позднее чем через один час с момента их раскрытия на сайте Банка
broker.vtb.ru
Внимание! В случае если гарантийных активов на Текущей Позиции Клиента недостаточно для удержания открытых позиций по срочным инструментам (КДС меньше установленного Банком значения X), Банк совершает действия, предусмотренные для таких случаев разделом 29 «Особые случаи совершения сделок Банком» Регламента. Закрытие позиций Клиента осуществляется таким образом, чтобы значение КДС стало не менее величины Y.