Операции на валютном рынке и рынке процентных ставок

Привлекательные структуры и ценовые параметры

ВТБ Капитал занимает уникальную позицию на рынке производных финансовых инструментов России и стран СНГ

С одной стороны, мы отлично понимаем специфику российского рынка и адекватно оцениваем кредитное качество российских компаний. С другой стороны, мы готовы предлагать клиентам наиболее привлекательные структуры и ценовые параметры, поскольку мы заключаем большое количество разнонаправленных сделок, что часто позволяет нам не полагаться на ликвидность рынка даже при заключении очень крупных сделок

Преимущества работы с ВТБ

О ВТБ Капитал

Команда ВТБ Капитал постоянно работает над расширением продуктовой линейки и улучшением качества предлагаемых услуг, что позволяет нам занимать лидирующие позиции на рынке конверсионных и депозитных операций, предоставлять решения по управлению рисками и оптимизации финансовых потоков для Корпоративных и Институциональных клиентов.

ВТБ также играет большую роль в создании рыночных стандартов на протяжении последних нескольких лет.

Сотрудничество с ВТБ

Рыночные цены и онлайн котировки: проведение операций и приём торговых ордеров в основную и вечернюю сессии
Фиксация условия сделки практически 24 часа в сутки вне зависимости от того, в каком часовом поясе ведет свою деятельность компания. Мы работаем с 02:00 до 22:00 по московскому времени
Индивидуальный подход к потребностям компании и выгодные ценовые условия для крупных сделок
Click & Trade: уникальная электронная платформа для предоставления котировок и онлайн торговли
Транзитные конверсионные операции между компаниями группы клиента
Широкая линейка депозитных продуктов и гибкий подход к разработке индивидуального решения, учитывающего особенности и пожелания конкретной компании
Возможность размещения средств в структурные депозиты под повышенную процентную ставку
Сделки с валютами стран СНГ, БРИК, Азии и неликвидными валютами на спот рынке и рынке производных инструментов
Широкий портфель решений по хеджированию финансовых рисков как по расходной, так и по доходной частям: валютные форварды, опционы и свопы — от простейших потоковых операций до индивидуальных решений и сложноструктурированных стратегий. Банк ВТБ стал одним из первых банков, работающих одновременно на рынках локального и офшорного юаня. Мы постоянно совершенствуемся, предлагаем все больше продуктов в этой валюте и ищем новые возможности торговли на рынках Азии вместе с нашими клиентами

Деривативные рынки

Индивидуальные решения и крупные партнерства

Опыт Группы ВТБ на деривативных рынках СНГ и G7 огромен. Мы предлагаем клиентам индивидуальные решения в области управления финансовыми рисками. Крупнейшие корпорации и финансовые институты выбирают ВТБ Капитал и ВТБ Банк в качестве партнера для хеджирования рисков

Краткое описание некоторых видов сделок

Валютный форвард
Валютный своп
Процентный форвард
Процентный своп
Валютно-процентный своп
Валютный опцион
Процентный опцион

Условия

Генеральное соглашение об общих условиях проведения депозитных операций заключается в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации в форме присоединения к Условиям проведения Банком ВТБ (ПАО) депозитных операций с корпоративными клиентами. Для присоединения к Условиям проведения Банком ВТБ (ПАО) депозитных операций с корпоративными клиентами необходимо выбрать наиболее удобный офис или филиал Банка ВТБ (ПАО) и предоставить заявление о присоединении, а также комплект документов согласно перечню, определенному Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с нормативными актами Банка России и законодательством Российской Федерации.

Условия

Комбинация двух встречных одновременно заключаемых конверсионных сделок на одинаковое количество базовой валюты с различными датами валютирования. Курсы для каждой стороны сделки своп фиксируются в момент заключения сделки

Условия

Соглашение между двумя сторонами, в соответствии с которым одна сторона уплачивает в определенную дату в будущем другой стороне денежную сумму, представляющую собой разницу между суммой процентов, начисленных на величину определенного номинального обязательства по фиксированной ставке и суммой процентов, начисленных на величину того же самого номинального обязательства по плавающей (референсной) ставке, значение которой определяется сторонами в оговоренную дату.

Соглашение о будущей процентной ставке - разновидность процентного форварда, соглашение между двумя сторонами, согласно которому одна сторона условно занимает у другой стороны сумму под определенную процентную ставку на оговоренный срок в будущем.

Условия

Соглашение между двумя сторонами об обмене процентными платежами на определенную, заранее оговоренную условную сумму. Как правило, данная сделка предполагает обмен процентного платежа по инструменту с фиксированной ставкой, например купонной облигации, на процентный платеж с плавающей ставкой.

Условия

Соглашение между сторонами, в соответствии с которым они выплачивают друг другу процентные ставки по обязательствам в разных валютах в определенные даты в течение срока действия соглашения. Как правило, данная сделка предусматривает обмен основными суммами. Условная основная сумма обменивается в начале сделки обычно по преобладающему спот-курсу. Процентные платежи осуществляются по фиксированной, плавающей или нулевой купонной ставке. По истечении срока свопа основная сумма обменивается в обратном направлении по первоначальному спот-курсу.

Условия

Производная (деривативная) операция, при которой клиент покупает у Банка право на покупку/продажу зафиксированной суммы одной валюты за другую по определенному курсу в определенный день в будущем (опцион европейского типа). При этом клиент не обязан реализовывать опцион, то есть при изменении ситуации на рынке клиент может не воспользоваться опционом и купить/продать валюту по рыночному курсу, если тот является более выгодным на данный момент. При покупке опциона клиент уплачивает Банку премию, которая не возвращается и в том, случае, если клиент не воспользовался опционом.

Условия

Производная (деривативная) операция, при которой клиент покупает у Банка право платить или получать заранее оговоренную процентную ставку в определенный момент в будущем. В части права на реализацию опциона и уплаты премии совпадает с валютным опционом.