Рейтинг@Mail.ru Сайт ВТБ В начало
 
  В номере

№ 2 (8) 2007

| Корпоративные СМИ ВТБ


Механика

Механика

Сердцевина бизнеса
Координационный штаб кредитных процедур

КОНТРОЛЬ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЙ ОСНОВОЙ, НА КОТОРОЙ БАЗИРУЕТСЯ ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЮБОГО БАНКА. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЕРДЦЕВИНА ВСЕГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЕГО НАДЕЖНОСТЬ В ГЛАЗАХ КРЕДИТОРОВ И КЛИЕНТОВ. ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКОЙ И РАЗРАБОТКОЙ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР И МЕХАНИЗМОВ В БАНКЕ.

Управление анализа и развития кредитной деятельности ВТБ было создано в начале 2006 года. Оно является структурным подразделением департамента контроля кредитных операций и рисков ВТБ, во многом уникального для банка. Департамент фактически объединяет в себе весь middle-office, являясь своеобразной платформой, обеспечивающей прохождение всех операций банка, связанных с кредитными рисками, а также контроль за их соответствием нормативной базе и принятой кредитной политике.

В структуре департамента управления анализа и развития кредитной деятельности — это своего рода аналитический координационный штаб, формирующий стратегию как самого департамента, так и банка, и всей группы ВТБ по ведению кредитных процедур и важнейшим вопросам организации кредитного процесса.

Независимая функция

«Ключевой задачей подразделения является разработка кредитной политики, мониторинг и анализ итогов ее реализации», — отмечает Алексей Поляков, вице-президент, начальник управления анализа и развития кредитной деятельности ВТБ. Естественно, разработка и сопровождение стратегического документа такого масштаба, как кредитная политика банка, требуют очень серьезной аналитической подготовки, обработки больших объемов информации. Именно с этой целью в управлении анализа и развития кредитной деятельности ВТБ создан самостоятельный отдел, который занимается аналитической отчетностью по кредитному портфелю. В настоящее время этот отдел анализирует все кредитные операции банка, вплоть до сделки с каждым заемщиком, количество которых исчисляется тысячами. Причем разбросаны они почти по 60 регионам страны, в которых работают филиалы банка.

Важно подчеркнуть, что специалисты анализируют не только кредитные портфели головной организации и филиалов, но и проводят сравнительный анализ позиционирования ВТБ на рынке. В данном случае в отношении финансовой отчетности других банков, в первую очередь крупнейших, приходится прибегать к внешним источникам, к той информации, которую предоставляет Банк России. Таким образом, эксперты могут отслеживать позиционирование ВТБ как на национальном банковском рынке в целом, так и в отдельных регионах РФ.

Следующее подразделение — отдел разработки и мониторинга кредитной политики, который играет главную роль в принятии руководством департамента контроля кредитных операций и рисков стратегических решений.

Еще один отдел управления занимается методологией операций с кредитным риском. Он формирует всю методологическую и процедурную базу банка по проведению таких операций. Сейчас в ВТБ принята и реализуется современная модель нормативной базы в отношении кредитных операций, которая представляет собой подобие пирамиды. В основании пирамиды находится общая кредитная процедура — свод единых правил, используемых всеми подразделениями банка при кредитовании клиентов. Далее на этом фундаменте базируется ряд нормативных документов, регулирующих кредитные процессы в отношении отдельных групп клиентов — средних, крупных и т.д. Наряду с этим действуют более детальные нормативные акты, регулирующие, например, кредитные операции с недропользователями или операции дистанционного кредитования крупных предприятий с использованием системы Reuters dealing, то есть когда банк рассматривает корпоративных клиентов в качестве контрагентов на финансовом рынке. Ведь, как известно, у ведущих российских промышленных корпораций есть финансовые подразделения, работающие в режиме, аналогичном казначейству банка, поясняет Алексей Поляков. «Для того чтобы удовлетворить потребности таких компаний в краткосрочных кредитах, в ВТБ создан отдельный продукт, продажи которого реализуются и контролируются в рамках отдельного нормативного акта, разработанного нашим управлением», — рассказывает он. Отдел методологии операций с кредитным риском должен не только формировать нормативную базу, но и целенаправленно отслеживать возникающие проблемы при ее реализации, аккумулировать предложения филиалов и других подразделений банка в отношении того, какие изменения необходимы с точки зрения конкурентоспособности ВТБ на рынке.

Наконец, четвертый отдел управления анализа и развития кредитной деятельности занимается координационными функциями в рамках финансовой группы ВТБ. Для того чтобы кредитная политика всех банков — участников группы была выстроена по единым стандартам (безусловно, с учетом национальной специфики), необходимо провести большую работу. Ведь группа ВТБ сформировалась относительно недавно из банков различного уровня и масштабов бизнеса, работающих на разных рынках с точки зрения развитости банковского законодательства и банковской практики. Поэтому сейчас важно, реализуя матричный подход к управлению группой, выстроить механизмы контроля и координации работы в области рисков. Это нужно для того, чтобы в конечном итоге в соответствии и с требованиями Банка России, и с требованиями Базельских международных соглашений выйти на те уровни консолидированного управления рисками, которые необходимы для транснациональной банковской группы.

«Наша задача, — подчеркивает Алексей Поляков, — соблюсти интересы как правильного и быстрого развития бизнеса, так и контроля за рисками». Следует понимать, что амбициозные планы нельзя реализовывать, забыв о существующих и потенциальных рисках. Вспомним старую американскую пословицу: «Если бы в банках можно было легко получить кредит, их бы никто не грабил». И задача ВТБ — очень аккуратно, а во многом даже консервативно относиться к тем деньгам, которые ему доверили кредиторы и вкладчики. Именно поэтому функция управления и анализа рисков всегда является в банке независимой, не подчиненной никаким фронтальным, то есть клиентским подразделениям.

Алексей Поляков,
вице-президент, начальник управления анализа и развития кредитной деятельности ВТБ
«Ключевой задачей подразделения является разработка кредитной политики, мониторинг и анализ итогов ее реализации»

Позиционирование с отрывом

В настоящее время кредитный портфель ВТБ превышает 380 млрд руб. Банк традиционно в течение нескольких последних лет является вторым, после Сбербанка, игроком на банковском рынке России. Причем с заметным отрывом от преследующих его конкурентов. Однако у ВТБ есть свои специфические ниши, где он является безусловным лидером. К примеру, в части позиций по внешнеторговому финансированию, обслуживанию экспортных контрактов и потоков. У ВТБ есть и другие, во многом уникальные преимущества, в том числе и возможности группы, наличие банков во многих точках мира — в Европе, СНГ, Азии, Африке. Это позволяет банку сопровождать своих крупных клиентов при их международной деятельности на различных рынках и является важной характеристикой его конкурентоспособности, позволяющей расширять его клиентскую базу. «ВТБ уверенно позиционируется как кредитная организация международного уровня, способная обслуживать клиентов на различных рынках, обеспечивать консалтинг в области инвестиционных операций, внедрять новые инновационные механизмы финансирования клиентов с международных рынков, — говорит Алексей Поляков. — Учитывая масштабы всей группы ВТБ, безусловно, мы являемся реальным конкурентом для лидера сектора — Сбербанка России».

Внутренний рейтинг

По словам Алексея Полякова, приоритетной задачей для развития кредитной деятельности ВТБ является завершение создания системы рейтингования клиентов. Базельские соглашения в части управления рисками рекомендуют финансовым институтам применять те или иные формализованные механизмы оценки своих контрагентов-заемщиков. Наиболее продвинутой в этом отношении является система внутреннего рейтингования клиентов. Ведь рейтинг позволяет в значительной мере уйти от субъективизма экспертных оценок. Любой формализованный подход — это некая дверь к упрощению процедур и более быстрому принятию решений.

Стандартизация кредитной процедуры при одновременном улучшении контроля рисков за счет рейтингования — это общепринятая мировая практика. И ВТБ работает над этим в течение последних двух лет. Уже создана и применяется система скоринга для средних клиентов, проходит тестовую «обкатку» система рейтингования крупных клиентов. Сейчас последнюю тестируют на конкретных сделках, проверяют, насколько адекватно рейтинговые расчеты отражают реальную ситуацию, какие специфические корректировки надо внести для отдельных отраслей, поскольку отраслевые риски специфичны по своей сути. Для того чтобы система рейтингования была полноценной, должен пройти некоторый период времени, в течение которого банк соберет достаточную статистическую базу и сможет более точно определять ожидаемый кредитный риск.

ВТБ реализует эти новые модели управления рисками, которые не только получают высокую оценку аудиторов и рейтинговых агентств, но и являются важнейшим шагом на пути приведения системы управления рисками банка в соответствие с международными стандартами и Базельскими соглашениями.

Выдержать темп

В своей работе управлению анализа и развития кредитной деятельности приходится сталкиваться с рядом проблем. Часть из них связана с определенным отставанием систем автоматизации от темпов развития бизнеса ВТБ. Чтобы обрабатывать информацию по портфелю банка и всей группы, грамотно позиционировать их на рынке, необходимо оперировать статистическими данными, которые формируются с помощью матриц, насчитывающих несколько десятков тысяч позиций. Поскольку пока в банке отсутствует единое корпоративное хранилище, которое бы позволило оперативно получать информацию в готовом виде, специалистам приходится работать с множеством различных информационных источников, баз данных и уже собственными силами анализировать полученные сведения. Это объективная проблема роста, которая возникает, когда бизнес банка растет очень быстро. 2007 год принесет серьезные улучшения в этой сфере, над которыми департамент контроля кредитных операций и рисков работает совместно с департаментом информационных технологий. Планируется введение в эксплуатацию кредитного модуля в головной организации, обеспечивающего автоматизацию оформления кредитных операций с корпоративными клиентами, поэтапно будет сформирована единая база ссудозаемщиков, отражающая операции с кредитным риском на балансе банка в соответствии с целым рядом важных унифицированных реквизитов и справочных материалов.

Второй комплекс проблем связан с определенным несовершенством российского банковского законодательства. Принятие ряда уточнений и дополнений позволило бы банковской системе более эффективно взаимодействовать с заемщиками и точно определять свои риски. ВТБ находится в постоянном контакте с Банком России, Ассоциацией российских банков и вносит различные законодательные инициативы, которые часто находят поддержку органов власти и регулятора. Так, в настоящее время ведется работа над тем, чтобы существенно расширить понимание в российских правовых актах инструментов, формирующих регулятивный капитал банка. Ведь международные Базельские соглашения гораздо шире трактуют различные элементы, которые могут включаться в состав капитала банка, отмечает Алексей Поляков. В частности, есть элементы, которые называются «гибридными формами капитала». Это определенные долговые заимствования на международном рынке, которые зарубежными надзорными органами в силу своих характеристик обычно воспринимаются как статьи дополнительного капитала. В отечественной практике, к сожалению, состав таких инструментов пока значительно уже. Что во многом сдерживает российские банки, не позволяя им решать ключевую на сегодняшний день проблему всей банковской системы — расширение и укрепление капитальной базы. Ведь капитал для банков — это важнейший элемент развития. От капитала, например, устанавливаются ограничения на размер крупного кредита на одного клиента. По действующей нормативной базе крупный кредит не может превышать 25% от капитала банка. «Если нам при поддержке ряда других банков удастся реализовать наши инициативы и Центробанк согласится включать в расчет капитальной базы эти гибридные инструменты, то появится возможность, увязав эти новации с проведением IPO банка, увеличить максимальный размер кредита одному заемщику до $2 — 3 млрд», — резюмирует Алексей Поляков.

ТЕКСТ ОКСАНА ЧЕРКАССКАЯ

Что впереди?

С учетом утвержденной стратегии группы ВТБ на период до 2010 года перед банком и всей группой стоят амбициозные задачи по развитию и диверсификации кредитных операций. Это предъявляет высокие требования к параллельному укреплению и совершенствованию контрольных процедур, их унификации во всех структурах группы, созданию механизмов консолидированного мониторинга рисков по группе. В этой связи управление совместно с другими подразделениями департамента, а также при участии сторонних консультантов намерено активно адаптировать нормативную и методологическую базу ВТБ к новым требованиям рынка и стратегическим приоритетам развития. Одновременно предстоит серьезная работа по контролю за реализацией кредитной политики на уровне банковской группы, по организации необходимого обмена управленческой информацией для консолидированного анализа рисков, в том числе по крупным заемщикам, по клиентам с негативной кредитной историей. Эта деятельность будет строиться при активном участии рабочей комиссии по рискам при управляющем комитете по группе, которая была создана в конце 2006 года.

 

Добавить комментарий

Имя: *
Фамилия: *
E-mail: *
Текст: *
Введите код: *
 


21 октября 2016

ВТБ снижает ставки по ипотечным кредитам

20 октября 2016

ВТБ снижает ставки по кредитам для компаний малого и среднего бизнеса в рамках программы Корпорации МСП