Рейтинг@Mail.ru Сайт ВТБ В начало
 
  В номере

№ 6 2006

| Корпоративные СМИ ВТБ


Опыт

Золотая середина
Внешторгбанк выбирает центр «шкалы риска»

ОБЩЕЙ ЧЕРТОЙ ВСЕХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. ПРИЧЕМ ЭТО НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НОСИТ ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ИЛИ ЖЕ В НЕЙ СУЩЕСТВУЕТ ОПРЕДЕЛЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - НАПРИМЕР, РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ, УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И Т.П. И ХОТЯ ЭТО НЕ ВСЕГДА ОЧЕВИДНО "ВНЕШНЕМУ НАБЛЮДАТЕЛЮ", ФИНАНСОВЫЙ УСПЕХ ИЛИ НЕУДАЧИ БАНКА НЕРЕДКО ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТЕМ, НАСКОЛЬКО ГРАМОТНО КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТРОИЛА СВОЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.

Внешторгбанк с момента своего основания накопил значительный опыт в управлении рисками банковской деятельности. Причем как традиционными (кредитный, валютный риск), так и относительно новыми с точки зрения теории и практики риск-менеджмента (к примеру, операционный риск).

Система управления рисками в типичной российской кредитной организации на сегодня имеет некоторые отличия от западных моделей банковского риск-менеджмента. Так, в западных банках полномочия по принятию кредитных рисков часто делегируются должностным лицам, в то время как в России такие решения, как правило, принимаются коллективно. Не является исключением и система управления рисками во Внешторгбанке. "Традиционно решения по всем существенным рискам принимаются коллегиально, - рассказывает Станислав Белов, начальник управления анализа рисков ВТБ. - У такого подхода есть свои, достаточно очевидные преимущества".

Главный орган, за которым остается последнее слово по принятию того или иного риска, - это правление, в составе его присутствует и риск-менеджер - старший вице-президент Внешторгбанка Эркин Норов. В ряде случаев правление делегирует свои полномочия по принятию рисков другим коллегиальным органам банка - большому и малому кредитным комитетам, комитету по управлению активами и пассивами (КУАП), кредитным комитетам филиалов.

Виды рисков

Риски банковской деятельности принято делить на три основных вида - кредитные, операционные и финансовые. По словам Станислава Белова, для российских финансовых институтов наиболее характерно преобладание кредитных рисков, связанных с двумя направлениями деятельности - розничным (потребительским и ипотечным) кредитованием и кредитованием корпоративных клиентов. В условиях усиления конкуренции некоторые банки, пытаясь увеличить свою долю в розничном сегменте, ослабляют требования по обеспечению кредитов, не настаивают на поручительстве со стороны третьих лиц, сокращают время изучения заявки при экспресс-кредитовании, подчеркивает эксперт.

Станислав Белов,
начальник управления анализа рисков ВТБ
«Рисковать надо всегда, без этого нельзя обеспечить доход. Банк – это своего рода машина, преобразующая риски в доходы. Если соотношение рискдоходность приемлемое, бизнес кредитной организации стабильно развивается»

Сейчас все российские банки активно наращивают кредитные портфели, темпы роста которых измеряются десятками процентов годовых. Аналитики отмечают, что для устоявшейся западной экономики такие показатели нетипичны - в европейских странах наращивание кредитных портфелей происходит гораздо медленнее. В России складывается потенциально опасная ситуация: в условиях постоянного экономического роста, для которого характерен низкий уровень дефолтов, кредитные портфели ряда банков за последние несколько лет увеличились в несколько раз. "Когда рост замедлится, а рано или поздно это произойдет, многие заемщики не смогут обслуживать взятые кредиты, и у некоторых отечественных банков могут возникнуть проблемы, - считает Станислав Белов. - Впрочем, в обозримой перспективе предпосылок для резкого увеличения количества невозвратов нет. В ближайшие 2 - 3 года экономика будет расти на 5 - 6% в год. Однако кредитные организации должны быть готовы к любым форс-мажорным обстоятельствам, и именно этим в своей повседневной деятельности руководствуется Внешторгбанк".

По мнению Станислава Белова, финансовые риски на сегодня в целом оказывают меньшее влияние на состояние отечественных банков, чем кредитные риски. Впрочем, последние события на российском фондовом рынке продемонстрировали, что кредитные организации, в операциях которых акцент делается на вложения в ценные бумаги, не в состоянии показывать устойчивые доходы. Тем не менее, как отмечают специалисты, при умелом управлении финансовыми рисками потерь можно избежать.

Операционные риски также до сих пор не приводили к фатальным последствиям для отечественных банков - несмотря на свое особое "коварство". "Заключается оно в том, что операционные риски проявляются неожиданно и могут привести к значительным, и даже к невосполнимым потерям", - рассказывает Станислав Белов. Предполагается, что минимизировать эти риски способна служба внутреннего контроля, одна из функций которой состоит в выявлении слабых мест в системе управления банком, в технологиях работы кредитной организации. В западной практике были прецеденты, когда операционный риск, связанный с несовершенством системы управления и разделения полномочий, приводил к банкротству (например, в случае с небезызвестным банком Barings).

Мерная шкала

При оценке рисков закономерно возникает вопрос: где та грань, преступив которую, можно нанести банку ущерб? "Рисковать надо всегда, без этого нельзя обеспечить доход, - утверждает Станислав Белов. - Банк - это своего рода машина, преобразующая риски в доходы. Если соотношение риск-доходность приемлемое, бизнес кредитной организации стабильно развивается".

По словам Станислава Белова, в каждом банке существует такое понятие, как "аппетит на риск". В некоторых кредитных организациях он очень высок. Банки с большим "аппетитом на риск", к примеру, могут специализироваться на потребительском кредитовании, считающимся в банковской практике одним из самых рискованных сегментов рынка, выдавая огромное количество кредитов. При этом процентные ставки - особенно на ранних этапах деятельности - могут достигать 50 - 60% годовых. Таким образом, финансовый институт, принимая на себя большие риски, покрывает невозвраты по отдельным кредитам за счет высокой процентной ставки в среднем по портфелю. Как показывает российский опыт последних трех лет, подобная модель работы кредитной организации (на тот период времени, когда она активно применялась) прекрасно себя зарекомендовала. У таких банков по сравнению с конкурентами доходы были на порядок выше.

Однако большинство отечественных кредитных организаций до недавних пор находились на противоположной стороне "шкалы риска". Банки с низким "аппетитом на риск" начинали свою деятельность с относительно безрисковых и соответственно низкодоходных операций, связанных с кредитованием корпоративных заемщиков или с вложением средств в государственные и корпоративные долговые обязательства. Такие банки сравнительно недавно, год-полтора назад, стали осваивать ритейл.

Внешторгбанк же выбрал золотую середину - центр "шкалы риска".

Заключительный этап

Поисками этой самой золотой середины занимается управление анализа рисков, состоящее из пяти отделов. Каждый из них отвечает за свой фронт работы. Отдел кредитных рисков и отдел финансовых рисков заняты непосредственно анализом, работая по двум основным направлениям. Во-первых, изучают те документы, которые прикладываются к кредитной заявке или заявке на установление лимита по операциям с ценными бумагами, валютой и т.д. Во-вторых, занимаются подготовкой специальных заключений по тем заявкам, которые выносятся на кредитные комитеты, КУАП и в ряде случаев - на правление.

Существует и отдел операционных рисков, специалисты которого заняты организацией страхования банка от операционных рисков, разработкой методологии и сбором сведений по данному виду рисков.

В 2005 году, с формированием новой структуры, во Внешторгбанке был выделен отдел инвестиционных рисков, призванный производить экспертизу документов и заявок, которые готовит инвестиционный блок ВТБ. "Инвестиционная деятельность в принципе представляет собой особый вид кредитования, поэтому в банке решили заниматься этим видом риска отдельно, - поясняет Станислав Белов. - Это связано с тем, что корпоративное кредитование более стандартизированное и, следовательно, менее рискованное. А инвестиционное - содержит в себе больше рисков, но одновременно обеспечивает банку более высокую норму прибыли на вложенные средства".

Последнее, пятое подразделение в системе управления рисками ВТБ - это отдел целевых резервов, отвечающий за расчет и создание резервов согласно требованиям Банка России. Резервы должны покрывать возможные потери и по кредитному портфелю, и по операциям с ценными бумагами, а также по валютным и срочным сделкам. Основная задача отдела - подготовка и актуализация "профильных" внутрибанковских документов, сбор необходимой информации, ее анализ и непосредственное формирование резервов. Как отмечает Станислав Белов, работы у персонала хватает, особенно если учесть, что в соответствии с требованиями Центробанка она носит ежедневный и постоянный характер.

Модель переоценки

Проблема переоценки рисков включает в себя два аспекта. Во-первых, насколько часто пересматриваются модели, которые применяются для оценки рисков. Здесь жестко заданной периодичности не существует.

"Пересмотр модели происходит по мере необходимости, - рассказывает начальник управления анализа рисков Внешторгбанка. - В то время, когда в банке развивался ипотечный бизнес, особенно на начальной стадии, документы пересматривались примерно два раза в год. Модели, применяемые для уже устоявшихся сегментов рынка, гораздо реже подвергаются пересмотру. Например, по финансовым рискам мы глобально не пересматривали подходы последние пару-тройку лет".

Вторая часть вопроса переоценки рисков - это то, как часто анализируются портфели активов, в которых, собственно, и содержатся все риски, и какие из этого анализа делаются выводы. Мониторинг портфелей активов происходит относительно часто, отмечает эксперт. По финансовым рискам отчетность готовится во Внешторгбанке ежемесячно. По кредитным рискам специального единого отчета нет, однако есть довольно много специализированных отчетов, связанных с тем или иным аспектом анализа кредитного портфеля. Отчеты по кредитному портфелю также готовятся на ежемесячной и ежеквартальной основе. В банке существует практика и всеобъемлющего анализа (раз в год) кредитного портфеля, когда определяется очередная кредитная политика на следующий год.

ТЕКСТ ОКСАНА ЧЕРКАССКАЯ

 Рисковая иерархия

Во Внешторгбанке система управления рисками построена таким образом, что рассмотрение сделок происходит по принципу "снизу вверх".
Коллегиальный орган, находящийся в самом низу иерархической лестницы, имеет возможность принимать решения по тем же видам сделок, что и правление. Правда, в этом случае речь идет об операциях гораздо меньшего масштаба - ограниченных объемами, сроками, уровнем процентных ставок, требованиями к обеспеченности. Если же полномочий, скажем, у малого кредитного комитета для принятия решения недостаточно, то оно выносится на более высокий уровень, вплоть до правления.
Бывает так, что рассмотрение менее существенных вопросов, связанных с принятием кредитных и финансовых рисков, делегируется конкретным должностным лицам. Конечно, в таких случаях полномочий, как правило, предоставляется меньше: они оформляются как возможность выдавать кредит или принимать иное решение, связанное с риском, уже в рамках установленного лимита.
Полномочия по управлению операционными рисками никому не делегируются, и отдельного коллегиального органа для этого не существует. Поскольку операционные риски - это специфический вид рисков, связанный с устройством бизнеса банка в целом, то все вопросы, связанные с управлением операционными рисками, решает правление.

 

Добавить комментарий

Имя: *
Фамилия: *
E-mail: *
Текст: *
Введите код: *
 


21 октября 2016

ВТБ снижает ставки по ипотечным кредитам

20 октября 2016

ВТБ снижает ставки по кредитам для компаний малого и среднего бизнеса в рамках программы Корпорации МСП