Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Система управления рисками в банковском секторе Армении довольно устойчива

 
31 Мая 2010

4123.jpgЭксклюзивное интервью директора Департамента контроля банковских рисков – Члена Директората ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” Алены Стратан информационному агентству “АРКА”

«АРКА» – Какие новые риски возникли перед Банком ВТБ (Армения) в связи с глобальным кризисом? Каковы наиболее распространенные риски, с которыми банк сталкивается в Армении?

А.Стратан - Глобальный кризис и его последствия заставили все банки переосмыслить свои подходы к оценке рисков, стать более осторожными при планировании своих действий особенно в том, что касается кредитного риска. Банки Армении, в том числе и Банк ВТБ (Армения), столкнулись в конце 2008 – начале 2009 годов с ростом просроченной задолженности, обусловленным изменением уровня платежеспособности клиентов. В означенный период процесс взыскания долгов стал практически бизнес направлением, так как необходимы были быстрые действия, обеспечивающие эффективный возврат долгов, при этом поддерживающие высокий уровень лояльности клиентов к нашему банку.

Что касается текущего периода, то, по моему мнению, мы уже пережили критический момент с точки зрения качества кредитного портфеля. Но, несмотря на это, продолжаем применять консервативный подход при формировании резервов под обесценение активов. Добавлю, что валютные колебания на рынке, а также переход от недостатка к избытку ликвидности, также стали настоящим вызовом для Банка в этот период.

«АРКА» – Каковы основные достижения в построении системы риск-менеджмента?

А.Стратан - Я  могу с уверенностью сказать, что основным достижением было то, что мы поняли: система управления рисками это не нечто в облаках, а это набор строгих правил для построения бизнеса. Дальше все легко – оцениваем баланс между эффективностью и потерями/расходами и определяем “аппетит” на различные риски. Такое понимание дало нам возможность построить сильную методологическую базу, способную обеспечить передачу знаний и их сохранение, тем самым, обеспечивая устойчивость системы управления рисками во времени.

Также я считаю большим достижением тот факт, что в Банке ВТБ (Армения) сегодня управляет рисками команда профессионалов, что нам удалось ее сформировать и поддержать. Очень важно, чтобы люди, развивающие систему управления рисками, обладали опытом и чутьем “видеть спрятанное за углом”, думали вне рамок стереотипов и были бы способны помогать бизнесу оказаться правильным. Формирование такой команды в нашем Банке считаю ключевым элементом в построении целостной системы риск-менеджмента.

«АРКА» – Какие основные задачи в вопросе улучшения системы управления кредитными рисками особенно актуальны для банка на данный момент?

А.Стратан - Основной задачей для Банка ВТБ (Армения) по всем направлениям деятельности на данный момент является повышение эффективности работы, а это предполагает существование четкого видения “аппетита” на различные риски и инструменты для быстрого определения достигнутого уровня риска и, соответственно, адекватного реагирования.

В связи с этим мы активно развиваем систему лимитов, процедур мониторинга и контроля.  Мы постоянно отслеживаем уровень кредитных рисков и тем самым выдаем Банку полную и объективную картину происходящего, что позволяет руководству Банка адекватно оценить величину ожидаемых потерь при применении различных стратегий развития бизнеса.

Что касается улучшения системы управления кредитными рисками, я бы тут разделила вопрос на несколько основополагающих составляющих, а именно:

- сама система  – система управления рисками – это набор правил. От того насколько достаточна информация, чтобы Банк достоверно и эффективно чувствовал риски, зависит успешность системы. Наша задача на данный момент – накапливать как можно больше статистики, интерпретировать ее и адекватно использовать в принятии решений как на уровне заемщиков, так и на уровне портфелей активов;

- автоматизация системы  -  Банк поставил перед собой цель по возможности сократить риск “человеческого фактора” в процессе принятия решений, тем самым свести к минимуму субъективизм и обеспечить повышение эффективности системы. Мы в 2009 году начали и продолжаем в 2010 году предпринимать большие усилия для осуществления доработок нашей ИТ системы для того, чтобы она могла поддержать кредитный цикл в автоматическом режиме. Нам это удалось;

- человеческие ресурсы – какой бы автоматизированной не была система управления рисками, она все-таки немыслима без участия человека. Ведь именно человек является тем звеном в системе, кто анализирует, устанавливает правила, по которым система принимает решения, а также оценивает ее эффективность. Находить и обучать риск-менеджеров с такими способностями для нас важная задача, и нам в этом направлении активно помогает наш функциональный координатор ВТБ 24.

«АРКА» – Как построена система принятия решений, связанных с управлением рисками в Банке ВТБ (Армения)? Каким образом построена работа по оценке, в частности, кредитных рисков, и как Вы оцениваете роль бюро кредитных историй ACRA с точки зрения минимизации рисков?

А.Стратан - Обладая самой широкой филиальной сетью по всей территории Армении, мы осознали сложность задачи по обучению довольно большого количества людей соблюдать единые правила, принятые Банком ВТБ (Армения) для управления кредитным риском. В связи с этим в 2008-2009 гг. мы стратегически пересмотрели свой подход к принятию кредитного риска и начали разработку системы централизованного принятия  решений по кредитным сделкам во всех сегментах кредитования.

На данный момент все решения, касающиеся кредитных сделок как для корпоративных кредитов, так и для розничных кредитов принимаются риск-менеджерами в головном офисе Банка. В очень скором времени в розничном кредитовании будет возможно автоматизировать процесс принятия решений, что позволит существенно сократить сроки рассмотрения заявок.

Что касается роли кредитных бюро, могу сказать, что их роль существенна. Любой анализ кредитоспособности клиента, особенно в розничном кредитовании, строится на ожидаемом уровне доходов клиента на протяжении всего срока кредита, при этом учитывается кредитная дисциплина клиента и его благонадежность. Именно в этом направлении, то есть с точки зрения оценки кредитной дисциплины клиента, кредитные бюро играют ключевую роль.

Мы активно сотрудничаем с кредитным бюро ACRA и в скором времени ожидаем, что станет возможным в автоматическом режиме запрашивать и оценивать информацию, полученную от ACRA. Это также позволит нам сократить время рассмотрения заявок и сделать процесс принятия решений более эффективным.

«АРКА» – Какие процедуры, позволяющие проводить отбор и оценку потенциальных заемщиков, применяются в Вашем подразделении?

А.Стратан - В Банке ВТБ (Армения) установлены единые правила отбора и оценки кредитоспособности заемщиков в зависимости от продуктов. Отбор происходит на основе минимальных требований, которые Банк предъявляет потенциальным заемщикам в рамках своих кредитных продуктов.

Oценка кредитоспособности – это сложный процесс, который, например, для розничных клиентов, предусматривает расчет скорингового балла клиента, оценку его кредитной истории и учет всех его обязательств. Для бизнес кредитов мы оцениваем кредитоспособность клиентов, по сути, рассчитываем лимит на заемщика, учитывая его выручку, капитал, обязательства, а также рейтинг клиента, рассчитанный согласно процедурам банка.

«АРКА» – Какова Ваша общая оценка системы управления рисками в банковском секторе Армении в целом?

А.Стратан – Я думаю, что система управления рисками в банковском секторе Армении довольно устойчивая, учитывая, конечно, и тот факт, что Центральный банк Армении регулирует широкий круг вопросов, связанных с принятием рисков банками. Конечно, нельзя не учесть, что “невидимая рука рынка” тоже  вносит свои коррективы в этой сфере, но в целом, в моем понимании, система обеспечивает оптимальный уровень принятия рисков.

АРКА – Существуют ли западные подходы к управлению рисками, которые могут быть использованы местными банками?

А.Стратан - Конечно существуют, и думаю, многие банки используют лучшие практики для сдерживания своих рисков. Но дело вовсе не в том, западный ли это подход или нет. Нельзя ожидать что “импортированная в чемодане” технология будет работать на всех рынках одинаково.

Существуют национальные и страновые специфики, без учета которых система управления рисками может превратиться в систему генерирования рисков. Мы очень осторожно подходим к данному вопросу, учитывая то, что у нас (участников группы ВТБ) есть общегрупповые стандарты, которые мы обязаны внедрить в управление рисками, при этом мы никогда не забываем учитывать специфику рынка и клиентов Армении.

АРКА – Какие риски наиболее опасны для Банка ВТБ (Армения) – внутренние или внешние, и какие меры для их минимизации предпринимаются?

А.Стратан - Для банка все риски опасны, если о них не подозревают, если они не осознаются, не измеряются их последствия и нет инструментов для контроля их возникновения и хеджирования. Мы делаем все, чтобы знать, с какими рисками сталкиваемся, где они могут появиться, сколько нам это может стоить, и как можно управлять ими.

По материалам сайта www.armbanks.am


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....