Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Базис IRSXCCY сократился

 
29.01.2013

В понедельник базис IRS/XCCY продолжил сужаться в результате повышения ставок среднесрочных кросс-валютных свопов и резкого падения ставки MosPrime. Ставки кросс-валютных свопов на срок от двух до пяти лет поднялись на 4–5 бп. Ставка трехлетнего кросс-валютного свопа достигла 5.75%. Двухлетний базисный спред IRS/XCCY составляет минус 130 бп. При этом кривая процентных свопов опустилась на 20 бп за период с 13 января в связи с падением трехлетней ставки MosPrime на 30 бп до 7.14%. 

На наш взгляд, снижение ставки MosPrime объясняется ожидаемым запуском привязанных к плавающим ставкам инструментов Банка России. Однако поскольку пока не известно, когда это произойдет, дальнейшее сужение базиса должно быть ограничено.

Максим Коровин, Антон Никитин
Аналитики ВТБ Капитал

Теги:
ЦБ РФ

Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....