Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Базис IRS/XCCY продолжает расти

 
25.10.2012
Поскольку приток корпоративных средств в сегменте кросс-валютных свопов на время замедлился, ставка 2-летнего кросс-валютного свопа практически не изменилась и составила 6.25%. Тем не менее, кривая кросс-валютных свопов остается инверсной, поскольку ставки валютных свопов «овернайт» и слабеющий рубль способствуют росту подразумеваемых ставок NDF на ближнем отрезке кривой. Спред между 12-мес. ставками NDF и 2-летними ставками кросс-валютных свопов является положительным и составляет 10 бп. Тем не менее, из-за недавнего объявления ЦБ РФ о переходе на плавающие ставки по операциям по предоставлению ликвидности в 1к13, ставки валютных свопов снижаются, и базис IRS/XCCY по 2-5-летним инструментам поднялся выше 150 бп. 5-летний базис IRS/XCCY составляет 146 бп.
Николай Подгузов, Максим Коровин, Антон Никитин
Аналитики ВТБ Капитал

Теги:
NDF, ЦБ РФ

Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....